刀锋资产公司介绍
深圳市前海刀锋资产管理有限责任公司成立于2015年9月14日,并于2015年11月12日在中国证券投资基金业协会备案成为证券类私募基金管理人,登记编号为P1026775。公司注册资本1000万,均已实缴。
刀锋资产以“科研”模式组织投研过程,首席投资官提出研究思路及方向后,由投研团队开展具体研究工作,并生成研究成果,用于迭代现有策略或开发新策略。
目前投研团队共计15人,其中全职5人,外部合作团队10人。全职5名投研人员中,基金经理3人,交易经理2人。投研活动以“科研”课题模式开展,首席投资管提出研究思路及方向后,海外合作专家团队通过市场数据、用科研及AI工具发现有效策略因子。后续高校博士团队负责因子数据的收集、清洗、索引化、存储、整理及分发,负责金工研报中因子的复现及优化迭代。基金经理负责将因子库中具有预测能力的因子组合为实际交易策略,并将策略代码转化为交易平台运行代码。交易经理负责组合策略的仿真测试、生产上线、策略资产配置和策略下线。对产品进行实时监控,确保产品运行符合风控体系规则。
投资理念
风险控制高于一切:坚持风险最大程度分散化,核心策略涵盖当前国内所有能够投资的证券资产类别,包括:股票、债券、商品、期权、期指等。通过对冲消除投资组合的市场风险,专注于绝对收益。
坚持量化投资:定量化计算每笔投资的预期收益和风险,严格按照数量化模型来指导投资。坚持从投资决策、订单执行、到风险分析的全流程自动化,杜绝人为因素对投资绩效的影响。